| 关于我国股票市场与债券市场收益率联动性的实证研究 |
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| 引用本文： | 曾志坚,江洲.关于我国股票市场与债券市场收益率联动性的实证研究[J].当代财经,2007(9):58-64. |
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| 作者姓名： | 曾志坚 江洲 |
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| 作者单位： | 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学规划项目
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全国高校青年教师教学科研奖励基金
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湖南省自然科学基金 |
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| 摘 要： | 股票和债券的资产组合在证券投资领域是一种传统而常见的投资组合方式.为了从组合中获取最大收益和最大限度地规避风险,研究这两种资产之间的联动性问题具有重要意义.基于对股票市场与债券市场收益率联动性进行的实证分析,我们发现股票市场与债券市场收益率之间存在长期影响;股票市场与债券市场收益率之间存在领先-滞后关系;股票市场与债券市场收益率之间的月度相关性是时序变化的,可以用模型进行描述与预测.
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| 关 键 词： | 股票市场 债券市场 收益率 联动性 |
| 文章编号： | 1005-0892（2007）09-0058-07 |
| 收稿时间： | 2007-06-25 |
An Empirical Study on the Return Co-movement between Stock and Bond markets |
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| ZENG Zhi-jian,JIANG Zhou.An Empirical Study on the Return Co-movement between Stock and Bond markets[J].Contemporary Finance & Economics,2007(9):58-64. |
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| Authors: | ZENG Zhi-jian JIANG Zhou |
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| Keywords: | |
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