我国基准利率选择及实证研究 |
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引用本文: | 张雄华,石恒.我国基准利率选择及实证研究[J].中国证券期货,2010(3). |
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作者姓名: | 张雄华 石恒 |
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作者单位: | 浙江工商大学,浙江,杭州,310018 |
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摘 要: | 首先基于我国现行利率体系通过定性分析方法筛选出基准利率三个选择对象:SHIBOR,国债到期收益率与国债即期收益率.然后对选择对象进行计量经济分析.在分别进行平稳性检验及Granger因果检验后发现国债到期收益率更多情况下充SHIBOR与国债即期收益率变动的原因,而SHIBOR与国债即期收益率之间往往是互为格兰杰原因.因此得出结论:国债到期收益率具有担当我国基准利率的更大特性.
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关 键 词: | 基准利率 国债到期收益率 Granger检验 |
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