| 当代国际金融危机以来中美股市的风险研究 |
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| 引用本文： | 刘璐. 当代国际金融危机以来中美股市的风险研究[J]. 兰州商学院学报, 2010, 26(6) |
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| 作者姓名： | 刘璐 |
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| 摘 要： | 本文运用EGARCH-t模型,实证研究自当代国际金融危机以来中美两国股市的动态VaR值,并对两国的股市风险进行比较.结果显示:中美股市均存在冲击的非对称性,股票指数收益率的波动呈现出聚集性和持续性;中美股市都存在风险低估的现象,且中国股市低估风险的程度小于美国股市低估风险的程度;中国股市的风险高于同时期的美国股市,其股票指数收益率的波动性带来的负面影响更大.
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| 关 键 词： | 当代国际金融危机 中美股市 风险 VaR |
The Risk of the Stock Markets in China and America since the Contemporary International Financial Crisis |
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| LIU Lu. The Risk of the Stock Markets in China and America since the Contemporary International Financial Crisis[J]. Journal of Lanzhou Commercial College, 2010, 26(6) |
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| Authors: | LIU Lu |
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| Keywords: | |
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