| 利率市场化进程中的商业银行利率风险管理 |
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| 引用本文： | 王晓芳,卢小兵. 利率市场化进程中的商业银行利率风险管理[J]. 金融理论与实践, 2005, 0(12): 7-10 |
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| 作者姓名： | 王晓芳 卢小兵 |
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| 作者单位： | 西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061 |
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| 摘 要： | 为什么进行利率市场化改革和为什么选择现有的模式进行市场化改革是我国金融改革基于金融发展的必然选择，伴随着市场化后利率的频繁波动，商业银行的利率风险管理显得尤为重要。当前，利率敏感性缺口管理、存续期缺口管理和VAR模型管理是通用的风险管理方法，商业银行应综合运用各种方法进行积极的风险管理。
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| 关 键 词： | 利率市场化 利率风险 缺口管理 VAR模型 |
| 文章编号： | 1003-4625（2005）12-0007-04 |
| 收稿时间： | 2005-09-01 |
| 修稿时间： | 2005-09-01 |
On Commercial Banks'''' Management of Interest Rate Risk in the Process of Interest Rate Marketization |
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| Wang Xiao-fang,Lu Xiao-bing. On Commercial Banks'''' Management of Interest Rate Risk in the Process of Interest Rate Marketization[J]. Financial Theory and Practice, 2005, 0(12): 7-10 |
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| Authors: | Wang Xiao-fang Lu Xiao-bing |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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