我国主权养老基金投资风险与绩效评估 |
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作者姓名: | 牟瑾瑾 |
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作者单位: | 中国社会科学院研究生院政府政策与公共管理系 |
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摘 要: | 通过CAPM模型对我国主权养老基金股票投资组合的风险进行测算分析,并用三大经典指数模型对投资绩效进行评估。得出,大部分投资组合的系统性风险和非系统性风险都高于市场基准组合,说明风险未被充分分散。各个投资组合的总风险差异也较大。从投资绩效评估结果看,大部分投资组合业绩是优于市场基准组合,基本实现了基金保值增值的投资目标。
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关 键 词: | 主权养老基金 养老金投资 绩效评估 |
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