| 中国股市波动性聚类特征参数与非参数分析 |
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| 引用本文： | 方国斌.中国股市波动性聚类特征参数与非参数分析[J].技术经济,2007,26(10):84-88. |
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| 作者姓名： | 方国斌 |
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| 作者单位： | 安徽财经大学,统计与应用数学学院,安徽,蚌埠,233030 |
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| 基金项目： | 安徽省教育厅科研资助计划（2005jqw056）阶段性成果 |
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| 摘 要： | 从分析中国股市收益率序列的特征入手,寻找描述中国股市波动性特征的合适的统计模型。重点对中国股市收益率序列的波动性聚类现象进行研究。运用描述统计学方法,广义自回归条件异方差模型,以及非参数统计方法等多种方法进行广泛探讨。结合具体的数据分析,从多个角度刻画出中国股市收益率序列的波动性聚类现象的参数与随机性特征。
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| 关 键 词： | 股市 波动性聚类 GARCH 非参数 |
| 文章编号： | 1002-980X（2007）10-0084-05 |
| 修稿时间： | 2007-05-09 |
The Features of Volatility Clustering Parametric and Nonparametric Analysis About China's Stock Marcket |
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| FANG Guo-bin.The Features of Volatility Clustering Parametric and Nonparametric Analysis About China''s Stock Marcket[J].Technology Economics,2007,26(10):84-88. |
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| Authors: | FANG Guo-bin |
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| Institution: | School of Statistics and Applied Mathematics, Anhui University of Finance and Economics,Benghu Anhui 233030,China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | GARCH stock market volatility clustering nonparametric |
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