股票市场的系统非线性动力学模型 |
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引用本文: | 江信毅.股票市场的系统非线性动力学模型[J].中国乡镇企业会计,2006(8):26-27. |
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作者姓名: | 江信毅 |
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作者单位: | 重庆工商大学财政金融学院 |
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摘 要: | 人们以为,只有随机过程才能产生不规则运动,但20世纪七、八十年代对决定论混沌的突破性研究发现:非线性的低维(变量数不多的)决定论系统也会产生振幅貌似无规则、但周期结构复杂的动力学行为。所以“混沌”的其他提法又叫“复杂周期”,“非线性振子”。和无序噪声相比,混沌是更高层次的动力学的复杂结构。1963年,劳尔等指出决定性方程可能导致随机性,重新评价了拉普拉斯决定论;1976年,马埃讨论虫口模型,认识到:简单的决定性方程可以导致复杂现象;1978年,非达姆发现沙斯的普适性,给我们研究复杂系统开辟了新的天地。在现实世界中,非线性现象远比线性现象广泛,经济问题更是这样。混沌现象的理论和实验研究在物理学、化学、生物学、天体物理、气象学以及神经生理学等广泛领域获得重要进展,但在经济学中遇到严重困难。
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关 键 词: | 动力学模型 复杂系统 非线性 股票市场 拉普拉斯决定论 混沌现象 复杂结构 神经生理学 随机过程 20世纪 |
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