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| 国内大豆期货最优套期保值比率估算及比较 | |
| 引用本文： | 梁静溪,司莹莹.国内大豆期货最优套期保值比率估算及比较[J].北方经贸,2014(2):84-85. |
| 作者姓名： | 梁静溪 司莹莹 |
| 作者单位： | 哈尔滨理工大学,哈尔滨150040 |
| 摘 要： | 着眼于国内大豆价格波动风险,利用2012年6月1日至2013年5月31日大连商品交易所大豆1号的交易数据,基于静态OLS和ECM模型和动态ECM-BGARCH模型分别估算国内大豆最优套期保值比率,并对其有效性进行评价与比较。结果发现:对于国内大豆期货市场而言,利用动态ECM-BGARCH模型估算的套期保值比率有效性最好,能更好地降低国内大豆现货市场价格风险。 |
| 关 键 词： | 国内大豆期货 最优套保比率有效性 ECM-BGARCH模型 |
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