| 股票市场波动非对称性的实证研究 |
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| 引用本文： | 李小为.股票市场波动非对称性的实证研究[J].中外企业家,2006(8):61-63. |
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| 作者姓名： | 李小为 |
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| 摘 要： | 金融市场的波动有许多特点,股票市场波动的非对称性是指同等程度的利好消息与利空消息对股票市场波动的影响不相同.本针对我国上海股票市场波动的非对称性展开深入的实证研究,得出与国外股票市场相反的结论,即在我国上海股票市场,同等程度的利好消息对波动的影响更大.最后从投资结构、心理和交易机制等方面解释这种现象.
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| 关 键 词： | 上海股票市场 市场波动 非对称性 实证研究 利好消息 投资者结构 金融市场 交易机制 利空 |
An Empirical Research on Stock Market Volatility Asymmetry |
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| Li Xiaowei.An Empirical Research on Stock Market Volatility Asymmetry[J].Chinese and Foreign Entrepreneurs,2006(8):61-63. |
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| Authors: | Li Xiaowei |
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| Keywords: | |
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