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| 我国商业银行资本缓冲模型实证研究 | |
| 引用本文： | 崔婕.我国商业银行资本缓冲模型实证研究[J].经济问题,2015(3):35-40. |
| 作者姓名： | 崔婕 |
| 作者单位： | 山西财经大学财政金融学院,山西 太原,030006 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71173140)；山西省软科学研究项目 |
| 摘 要： | 通过构建逆周期超额资本模型，对国内上市银行2004～2012年非平衡面板数据实证分析研究影响我国银行业资本缓冲的制约因素，同时，检验资本缓冲与经济周期间的关系。结果表明，由4种成本决定的商业银行逆周期超额资本模型更符合实际，中国上市银行资本缓冲具有显著的逆周期特性。进一步，分时段研究资本缓冲的周期性特征，得出逆周期资本缓冲具有随经济周期动态变化的特点，商业银行构建“逆周期资本缓冲”机制具有重要的理论及实践意义。 |
| 关 键 词： | 商业银行 资本缓冲 逆周期 |
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