| CAPM模型在我国上市公司的检验 ——以华谊兄弟为例 |
| |
| 引用本文： | 屈莉娜.CAPM模型在我国上市公司的检验 ——以华谊兄弟为例[J].财务与金融,2016(4). |
| |
| 作者姓名： | 屈莉娜 |
| |
| 作者单位： | 中南财经政法大学会计学院 湖北武汉,430073 |
| |
| 摘 要： | CAPM是当代金融学最重要的基础理论之一.它主要主要是探讨证券市场中风险资产与资产预期收益之间的相关性以及描述在均衡状态下市场风险与资产收益的关系.近年来关于资本资产定价模型在中国股市的有效性的检验越来越多,大量的实证结果表明并不总是有效.本文选择了华谊兄弟来验证CAPM模型在中国股市的有效性,选取了华谊兄弟个股的日数据和周数据分别与上证A股、深证A股和创业版市场进行回归,以此分析哪一个市场的收益率作为CAPM的市场收益率更加确切.同时本文还对华谊兄弟的股价进行预测,以此分析CAPM模型在我国市场的有效性.
|
| 关 键 词： | CAPM模型 Beta系数 收益率 |
Empirical Studies on the CAPM in China Capital Market of Huayi Brothers Media Corporation |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
