泰国汇率市场预期模式的演变 |
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引用本文: | 雷田礼.泰国汇率市场预期模式的演变[J].工业技术经济,2006,25(9):142-146. |
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作者姓名: | 雷田礼 |
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作者单位: | 南开大学,天津,300074;深圳职业技术学院,深圳,518055 |
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摘 要: | 本文对预期理论的发展作了简要总结,针对金融市场的波动集群性,建立了方差粘性的GARCH预期模型.在此基础上,进一步建立了含风险因素和国际汇率信息的预期模型,并利用泰国汇率的长期数据进行了实证检验.危机前后的对比分析表明:泰国汇率市场预期模式已经从缺乏风险考虑转变为考虑风险波动并要求风险补偿,国际汇率也成为预期形成中的重要因素.
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关 键 词: | 确定性 预期理论 预期模型 金融风险 实证检验 |
收稿时间: | 2006-06-23 |
修稿时间: | 2006年6月23日 |
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