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| 深圳成份指数交易周的日效应检验 | |
| 引用本文： | 赵兴球. 深圳成份指数交易周的日效应检验[J]. 中南财经政法大学学报, 2001, 0(1): 78-81 |
| 作者姓名： | 赵兴球 |
| 摘 要： | 最近十年间证券市场的交易周的日效应研究引起了学者和证券从业人员的极大兴趣.交易周的日效应指周的每日收益的统计分布不相同.通过对深圳成份指数交易周的日效应(1992～1999年)估计进行统计检验,可以得出结论深圳股票市场存在交易周的日效应现象,星期五的平均收益和节日效应显著为正.这与成熟的西方股票市场所体现的交易周的日效应特征不完全一样. |
| 关 键 词： | 成份指数 交易周 日效应 |
| 文章编号： | 1003-5230(2001)01-0078-04 |
| 修稿时间： | 2000-09-08 |
Testing on the Day-of-the-Week Effect of Shenzhen Sub-Index |
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