住房抵押贷款风险管理——基于VaR模型 |
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作者姓名: | 刘志华 朱楠楠 |
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作者单位: | 西南财经大学金融学院,四川成都,611130 |
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摘 要: | VaR模型作为一个新生事物,在我国开展的时间不长,最早是由J.P.摩根和瑞士联合银行于1994年开发的一种信贷风险计量方法。个人住房抵押贷款在我国商业银行的发展也处于初步,近几年来,一些商业银行也越来越多的将VaR模型运用到它们的信贷风险管理中去。本文将分析VaR模型的基础上提出VaR运用过程的一些问题,并提出相应的解决方法。
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关 键 词: | VaR模型 住房抵押贷款 风险管理 |
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