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| 关于风险度量方法VaR的研究 | |
| 引用本文： | 蒙象远,张洪波.关于风险度量方法VaR的研究[J].时代经贸,2010(8). |
| 作者姓名： | 蒙象远 张洪波 |
| 作者单位： | 西南财经大学统计学院,四川,成都,610074 |
| 摘 要： | VaR作为金融市场风险测量的主流工具,目前己被全球各主要银行、投资公司、证券公司及金融监管机构广泛采用.因此,本文试图通过对VaR的估计方法、VaR的估计模型以及在金融市场风险中的应用进行系统阐述,在此基础上探求与中国金融市场特点相适应的度量风险的有效VaR方法,这有利于准确预测和控制中国金融市场风险,对我国的金融市场建设具有重要的现实意义. |
| 关 键 词： | 风险管理 极值理论 |
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