| 股票市场收益序列尖峰和非对称特征研究 |
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| 引用本文： | 万军,熊一鹏. 股票市场收益序列尖峰和非对称特征研究[J]. 财经理论与实践, 2008, 29(3): 76-79 |
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| 作者姓名： | 万军 熊一鹏 |
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| 作者单位： | 江西财经大学,公共管理学院,江西,南昌,330013;中国平安财产保险股份有限公司,北京,100032 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学规划项目 |
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| 摘 要： | 基于Pearson分布，运用一种新的检验方法RaoScore检验对股票市场19只个股进行实证研究的结果表明，H0：δ=0假设通常被拒绝，股票市场尖峰和非对称性普遍存在。
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| 关 键 词： | 股市收益率 尖峰 非对称性 Pearson第Ⅳ类 RS检验 |
| 文章编号： | 1003-7217(2008)03-0076-04 |
| 修稿时间： | 2007-12-20 |
The Research of Excess Kurtosis and Asymmetry Characteristics on Portfolio Returns Serial in Stock Market |
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| WAN Jun,XIONG Yi-peng. The Research of Excess Kurtosis and Asymmetry Characteristics on Portfolio Returns Serial in Stock Market[J]. The Theory and Practice of Finance and Economics, 2008, 29(3): 76-79 |
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| Authors: | WAN Jun XIONG Yi-peng |
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