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风险度量方法与证券投资组合模型的理论与实证研究
作者姓名:
纪礼文
作者单位:
西安交通大学经济与金融学院
摘 要:
自从马可维兹(Markwitz)创立证券投资组合理论以来,风险度量方法和证券投资组合模型的研究一直是金融学的热点,并且取得了丰硕成果。本文研究方差方法和半方差方法及其对应的证券投资组合模型,收集我国股票市场的20只股票的近3年的收益率数据,分别对马可维兹的均值-方差模型和半方差下的哈洛模型进行了研究,同时得到了两个模型的有效前沿;然后提出风险弹性这个指标,并通过比较两个模型的风险弹性,来对均值-方差模型和哈洛模型在我国股票市场的资产配置效率展开研究。
关 键 词:
均值—方差模型
哈洛模型
有效前沿
风险弹性
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