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| 股指期货对股指的收益率影响的实证研究——以沪深300股指期货为对象 | |
| 引用本文： | 刘欢.股指期货对股指的收益率影响的实证研究——以沪深300股指期货为对象[J].大众商务,2010(12):60-60. |
| 作者姓名： | 刘欢 |
| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院 |
| 摘 要： | 本文主要通过对沪深300股指收益率做统计分析后,建立GARCH模型,将沪深300股指期货的推出做为虚拟变量分别引入收益率回归模型的GARCH模型中,模型结果表明股指期货的推出可以认为显著性的降低了沪深300的收益率。 |
| 关 键 词： | 股指期货 无套利分析 格兰杰因果检验 GARCH模型虚拟变量 |
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