汇改后人民币兑美元名义汇率波动的实证分析 |
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引用本文: | 张建武.汇改后人民币兑美元名义汇率波动的实证分析[J].大众商务,2010(14):81-81. |
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作者姓名: | 张建武 |
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作者单位: | 南京财经大学金融学院 |
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摘 要: | 本文对2005年"汇改"以来人民币汇率波动的特征进行研究,建立人民币汇率波动的GARCH模型。结果表明,人民币汇率波动不服从正态分布,人民币汇率波动具有集群性。人民币汇率波动具有较强的记忆性,且前期的人民币汇率波动对本期的影响呈衰减趋势。
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关 键 词: | 人民币汇率 波动 GARCH模型 |
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