| 通货膨胀预期形成的模型刻画及其与货币政策的关联性北大核心CSSCISSCI |
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| 引用本文： | 徐亚平.通货膨胀预期形成的模型刻画及其与货币政策的关联性北大核心CSSCISSCI[J].金融研究,2010(9):17-30. |
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| 作者姓名： | 徐亚平 |
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| 作者单位： | 1.安徽大学金融系230039; |
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| 基金项目： | 作者主持的国家社科基金项目"金融危机后我国资产价格；通胀预期与货币政策预期管理"(10BJL019)的阶段性成果；中国博士后特别资助项目(200902171)；安徽大学杰出青年项目；创新团队项目的资助 |
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| 摘 要： | 当中央银行信息具有私人信息(private information)的性质时,公众并不能够准确了解货币政策的目标,或者对货币政策的公告不完全相信,此时将难以如巴罗—戈登模型所描述的那样,能够形成稳定的通货膨胀预期均衡。在本质上人们就如同计量经济学家那样,每期观察主要的经济变量,不断估计和更新相应的参数,动态形成对未来的通胀预期。本文的研究重点是通过建立附加前瞻性政策变量的VAR预期模型,利用1995.1季度-2009.4季度中国的实际数据,实证研究1997.1季度-2009.4季度我国公众的通货膨胀预期,并对我国公众通货膨胀预期的特征、我国货币政策的可信度等进行较深入分析。
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| 关 键 词： | 通货膨胀 通货膨胀预期 货币政策 |
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