违约风险定价理论比较分析 |
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引用本文: | 吴恒煜,陈金贤. 违约风险定价理论比较分析[J]. 财经研究, 2005, 31(2): 134-144 |
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作者姓名: | 吴恒煜 陈金贤 |
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作者单位: | 1. 中山大学,管理学院,广东,广州,510275 2. 西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710049 |
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基金项目: | 中国博士后科学基金 , 广东省教育厅社会科学基金 , 广东省哲学社会科学规划项目 |
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摘 要: | 文章对违约风险文献进行综述,对不同模型的理论基础、主要观点与基本特征进行了比较分析(主要包括结构化模型与约化模型),最后对模型的优缺点与发展进行了评论.
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关 键 词: | 结构化模型 约化模型 违约风险定价 违约风险定价 理论比较 分析 Theories Default Pricing 发展 约化模型 结构化 基本特征 文献 |
文章编号: | 1001-9952(2005)02-0134-11 |
修稿时间: | 2004-11-28 |
Comparative Analysis of The Pricing Default Theories |
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