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| 基于支持向量机的股市组合预测模型研究 | |
| 引用本文： | 李蓬宁.基于支持向量机的股市组合预测模型研究[J].经济研究导刊,2009(22):38-42. |
| 作者姓名： | 李蓬宁 |
| 作者单位： | 广西柳州师范高等专科学校财务基建处,广西,柳州,545004 |
| 摘 要： | 首先利用线性回归模型提取股市系统的线性特征，其次神经网络提取股市系统的非线性特征，共同生成预测个体；最后利用支持向量机回归组合，时变权重分别赋权生成最终结论。建立基于支持向量机的股市组合预测模型，并对上证指数的日开盘价，收盘价实例分析，结果表明该方法取得较好的效果。 |
| 关 键 词： | 线性回归 神经网络 支持向量机 预测 |
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