基于支持向量机的股市组合预测模型研究 |
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作者姓名: | 李蓬宁 |
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作者单位: | 广西柳州师范高等专科学校财务基建处,广西,柳州,545004 |
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摘 要: | 首先利用线性回归模型提取股市系统的线性特征,其次神经网络提取股市系统的非线性特征,共同生成预测个体;最后利用支持向量机回归组合,时变权重分别赋权生成最终结论。建立基于支持向量机的股市组合预测模型,并对上证指数的日开盘价,收盘价实例分析,结果表明该方法取得较好的效果。
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关 键 词: | 线性回归 神经网络 支持向量机 预测 |
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