基于AR模型的上证A股指数回报率实证分析

运用AR模型对上海A股指数回报率进行研究,通过时序图和DF平稳性检验的结果模型阶数,观察数据的自相关性和偏相关性,并建立相应的AR(p)模型,运用模型对未来的指数回报率进行预测。