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基于ARMA-GARCH模型的商业银行利率风险研究
作者单位:
;1.武汉大学经济与管理学院
摘 要:
随着利率市场化程度的加深以及金融机构间竞争的加剧,在金融工具的杠杆作用下,利率变动更显著地影响商业银行的账面价值和经济价值,利率风险成为我国商业银行面临的主要风险之一。我们以2006-2013年的银行间隔夜回购定盘利率为利率风险因子,通过基于ARMA-GARCH模型的VaR方法度量Z银行利率风险。利用Kupiec的返回检验说明ARMA(2,2)-GARCH(2,1)-GED模型可以较准确地度量样本序列、Z银行面临着较大的利率风险。
关 键 词:
商业银行
利率风险
ARMA-GARCH模型
VaR
风险管理
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