基于Agent的计算实验金融学研究

近年来金融研究领域出现了一个重要的理论分支——基于Agent的计算实验金融学。它把复杂性自适应系坑（CAS）理论与计算机技术相结合，通过构建人工金融市场模型，从微观层次揭示金融市场的宏观特性。本文主要对基于Agent的计算实验金融学的理论基础，研究方法、前景与挑战等做了尝试性研究。