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| 中国证券市场的VaR方法度量分析 | |
| 引用本文： | 辜子寅.中国证券市场的VaR方法度量分析[J].当代经理人(中旬刊),2006(1). |
| 作者姓名： | 辜子寅 |
| 作者单位： | 常熟理工学院数学系 江苏·常熟 |
| 摘 要： | VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法,用该方法研究我国的证券市场,可以为投资者控制市场提供有效的参考指标。本文介绍了VaR的定义和计算方法,并选取适当数据对我国证券市场进行了实证分析。 |
| 关 键 词： | VaR 证券市场 风险测量 |
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