|
|||||
|
|
| 对Markowitz的均值-方差模型改进的两种思路 | |
| 作者姓名： | 胡荣芳 |
| 作者单位： | 武汉科技大学文法与经济学院 430081 |
| 摘 要： | 本文在对Markowitz的均值-方差模型的局限性分析的基础上,提出了两种改进思路,一种是引入VaR约束,建立投资组合模型;另一种是用VaR代替方差,建立均值-VaR模型。 |
| 关 键 词： | VaR 均值-方差模型 均值-VaR模型 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |