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| 国际大米价格波动的实证分析:基于ARCH类模型 | |
| 引用本文： | 林光华,陈铁.国际大米价格波动的实证分析:基于ARCH类模型[J].中国农村经济,2011(2). |
| 作者姓名： | 林光华 陈铁 |
| 作者单位： | 南京农业大学经济管理学院; |
| 基金项目： | 国家社会科学基金重大项目“全球市场化背景下国家粮食安全战略与政策选择”(编号:08&zd015); 中央高校基本科研业务专项基金项目“气候变化对区域粮食生产的影响及农业应对策略”(编号:KYT201005)的部分研究成果 |
| 摘 要： | 本文基于1990～2008年国际市场大米月度价格数据,运用ARCH类模型分析了国际大米价格波动的规律及其影响因素。本文发现,国际大米价格波动存在一阶ARCH效应和杠杆效应,库存的结转作用是这两种效应存在的原因,即正向价格冲击使库存持有者减少了库存,减弱了其缓冲下期价格波动的能力。另外,分析还发现,WTO谈判所带来的贸易自由化、国际石油价格的上升以及美元的贬值加剧了国际大米价格波动。 |
| 关 键 词： | 大米 国际市场 价格 波动 ARCH类模型 |
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