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| 金融风险度量模型——VaR模型及其发展 | |
| 引用本文： | 陈博文.金融风险度量模型——VaR模型及其发展[J].集团经济研究,2007(13):201-202. |
| 作者姓名： | 陈博文 |
| 作者单位： | 山东大学管理学院 |
| 摘 要： | 近20年来,随着世界经济一体化的发展及衍生工具市场的迅猛发展,金融市场得到了迅猛地发展,同时也带来了市场波动性的加剧和市场风险的复杂化.为了防范和控制金融风险,加强和完善金融风险管理,诞生了各种结合金融工程理论和数学方法的风险计量和管理工具. |
| 关 键 词： | 金融风险管理 风险度量模型 管理工具 风险计量 数学方法 工程理论 结合 完善 加强 控制金融风险 杂化 市场波动性 金融市场 衍生工具 发展 经济一体化 世界 |
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