我国商业银行系统性风险评估与实证研究——基于预期期望损失方法测度

文章对我国商业银行系统性风险进行评估，采用系统性预期期望损失和边际预期期望损失两个测度变量，以此作为系统重要性指数，通过预期期望损失方法利用我国14家上市商业银行的面板数据评估我国商业银行系统性风险水平。实证结果表明：国有银行系统重要性虽然占据主要地位，但系统性风险贡献排名却远低于其他商业银行，主要原因是国有银行的现金流更稳定，政府隐性担保及政策优惠对弱化系统性风险贡献度有很大帮助。另外我国中小城市商业银行更有可能带来系统性风险，因为股份制商业银行资产总规模虽然相对较小，但资产扩张速度过快、盈利大幅波动、资本充足率低且负债率较高，相比较国有银行更需要得到监管部门的重点监管。