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| CVaR完备离散形态与约束投资组合模型 | |
| 引用本文： | 黑志华,刘俊.CVaR完备离散形态与约束投资组合模型[J].现代商贸工业,2008,20(6):191-192. |
| 作者姓名： | 黑志华 刘俊 |
| 作者单位： | 曲靖师范学院,云南,曲靖,655011 |
| 基金项目： | 云南省自然科学基金项目(2006A0082M),云南省教育厅基金项目(06Z051A). |
| 摘 要： | CVaR是一种管理金融风险的全新理念,拓展了关于CVaR的一些特征,给出边际风险量(MRV)的概念,提出完备离散CVaR形态的定义,并结合随机游走来处理离散点,在马柯维茨的投资组合模型基础上,给出了几个基于CVaR约束下的投资组合模型,对于机构投资者进行投资活动具有一定的指导价值和实践意义。 |
| 关 键 词： | 风险损失函数 CVaR完备离散形态 投资组合 |
| 文章编号： | 1672-3198(2008)06-0191-01 |
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