证券市场Z评分模型对我国上市公司可适性的实证研究 |
| |
引用本文: | 李卫兵,胡红菊.证券市场Z评分模型对我国上市公司可适性的实证研究[J].青海金融,2010(2):47-49. |
| |
作者姓名: | 李卫兵 胡红菊 |
| |
作者单位: | [1]华中科技大学经济学院,湖北武汉430074 [2]中国人民银行武汉分行,湖北武汉430071 |
| |
基金项目: | 华中科技大学人文社会科学青年项目“全球金融危机背景下我国外汇储备风险管理问题研究”资助 |
| |
摘 要: | 巴塞尔委员会划分的八种风险中,信用风险是商业银行经营过程中所面临的最重要的风险类型之一。各大金融机构都在积极的进行信用风险计量模型的研究,我国也不例外。但考虑到国内银行业实际情况,应该对现有模型做些取舍。本文随机抽取了20家上市公司并将其分为两组:一组为蓝筹股公司,一组为sT股公司,用这20家公司的财务数据对z评分模型做实证研究。根据计算的结果分析数值特征,验证了Z评分模型在我国具有一定的可适性。
|
关 键 词: | 信用风险 z评分模型 z值上市公司 |
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录! |
|