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B-S期权定价模型为公司股票和债权定价
作者姓名:
傅虹
作者单位:
福州大学
摘 要:
著名的布莱克-舒尔斯期权定价模型成功为期权这一最复杂的衍生金融工具定价,他的提出最早可追溯到1973年,由美国芝加哥大学教授费雪·布莱克和梅隆·舒尔斯合作发表的《期权与公司负债定价》一文,这一难题的攻克引起了强烈的反响。随着期权理论的逐步发展,人们意识到生活中很多事物或者交易可以被转换为期权的思想。本文即将公司股票和债券视为基于公司资产的期权,从而利用B-S模型为公司股票和债券定价。
关 键 词:
B-S定价模型
看涨期权
看跌期权
看涨-看跌平价理论
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