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杂志ISSN号
基于VaR的股指期货套期保值研究
作者姓名:
吴中冉
徐强
作者单位:
南京航空航天大学经济与管理学院;
摘 要:
中国证券市场起步于90年代初期,由于缺乏风险对冲工具和做空机制,市场长期以来一直处于单边市状态,即投资者只能通过买入股票并等待其上涨来获得收益,如果市场处于下跌通道之中,投资者或者被动忍受损失,或者离场观望。而中国证券市场波动又比较剧烈,这就更加大了投资者的投资风险。沪深300股指期货的推出将使得国内证券市场格局发生重大变革:一方面,投资者可以通过投机来获利;另一方面,投资者可以通过股指期货进行避险,即所谓的套期保值。
关 键 词:
股指期货
套期保值
VaR
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