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| 基于CreditRisk+模型的银行信用风险量化实证研究 | |
| 引用本文： | 刘源.基于CreditRisk+模型的银行信用风险量化实证研究[J].现代金融,2011(12). |
| 作者姓名： | 刘源 |
| 作者单位： | 人民银行南京分行; |
| 摘 要： | 本文阐述了现代信用风险量化的基本理论,分析了信用风险对宏观、微观经济的影响,论述了信用风险模型建立的理论框架,并运用修正后的CreditRisk+模型对商业银行信用风险进行量化,结合实证分析结果和我国的实际情况,提出了该模型在我国应用的局限性和启示,并提出了相关对策和建议。 |
| 关 键 词： | 商业银行 实证研究 预期损失 模型 损失分布 贷款组合 违约事件 信用风险管理 违约概率 违约损失 |
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