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| 沪深股市收益和风险分析 | |
| 引用本文： | 彭明旭.沪深股市收益和风险分析[J].经济研究导刊,2011(10):76-77. |
| 作者姓名： | 彭明旭 |
| 作者单位： | 北京师范大学管理学院,系统科学系,北京,100875 |
| 摘 要： | 通过采用ECM模型及GARCH模型对沪深股市进行了研究,结果发现两市波动性存在非对称性和杠杆效应,沪深两市对的利空消息反应均大于利好消息的反应,但是深市风险大于沪市风险,当然其收益率也比较高。 |
| 关 键 词： | 收益 风险 误差修正模型 沪深股市 |
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