| 上证指数收益的波动性研究 |
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| 引用本文： | 陈千里,周少甫. 上证指数收益的波动性研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2002, 19(6): 122-125 |
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| 作者姓名： | 陈千里 周少甫 |
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| 作者单位： | 华中科技大学经济学院 |
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| 摘 要： | 本文应用GARCH类模型对上证指数收益的波动性进行实证研究，对我国股市收益的尖峰厚尾特点，波动的集簇性，波动的不对称性提供了实证证据，结果显示我国股市收益的波动性具有与发达国家成熟股市相似的特点。
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| 关 键 词： | 中国 股票市场 上证指数 波动性 GARCH类模型 股市收益 |
A Study on Fluctuation of Gains of Shanghai Securities Index |
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| Chen Qianli. A Study on Fluctuation of Gains of Shanghai Securities Index[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2002, 19(6): 122-125 |
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| Authors: | Chen Qianli |
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