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| 久期与凸度下分离可转债利率风险评估 | |
| 引用本文： | 裘柏龄,吴健.久期与凸度下分离可转债利率风险评估[J].财会通讯,2009(11). |
| 作者姓名： | 裘柏龄 吴健 |
| 作者单位： | 浙江万里学院; |
| 摘 要： | 分离交易可转债由于其收益稳定、风险低等特性受到机构投资者的青睐,但其价格受到包括利率在内的多种因素的影响,而管理分离可转债利率风险的关键在于利率风险的衡量方法,本文基 |
| 关 键 词： | 分离 可转债 利率风险 凸度 债券价格变动 即期利率 投资组合 风险评估 久期 认股权证 |
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