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| 组合证券的多选少模型研究 | |
| 引用本文： | 徐精明,马永开.组合证券的多选少模型研究[J].技术经济,1998,17(2). |
| 作者姓名： | 徐精明 马永开 |
| 作者单位： | 安徽农业技术师范学院(徐精明)，安徽财贸学院基础部(马永开) |
| 摘 要： | 一、问题的提出组合证券投资是分散投资风险的有效途径。H.M.Markowitz的组合证券投资决策模型奠定了现代组合证券投资理论的基础。在Markowitz理论中，风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差（代表风险）两项指标。理性的投资行为应具有“非满足性”和“风险回避”两个特征，即在给定风险条件下寻求最大期望收益率或在一定期望收益条件下使投资风险最低，由此给出了两个等价的组合证券投资决策模型。应用Markowitz模型进行组合证券投资决策的过程是：投资者首先根据一定的原则和偏好选择一组证券作为投资对象，然后对这组已选好的投… |
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