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| 按效用最优原则确定股票投资组合 | |
| 作者姓名： | 白若玉 |
| 作者单位： | 抚顺石油学院 |
| 摘 要： | 1、引言股票市场上的投资者总是希望选择那些收益高且风险小的股票进行投资 ,而风险与收益又往往存在矛盾 ,为了尽量降低风险 ,提高收益投资者往往采取组合投资的策略。本文在介绍股票组合投资理论和计算方法的基础上 ,提出了一种利用效用函数来寻找最优股票组合的决策模型 ,这种模型与通常人们考虑问题和处理事情的方法非常接近 ,容易被投资者接受。2、股票组合投资的收益率和标准差的计算假定投资者选定了ｎ种股票进行投资 ,第ｉ种股票的实际收益率和标准差分别为ｒｉ 和σｉ,它们是两个随机变量 ,根据有关影响因素而决定。由于股票的实际… |
| 关 键 词： | 股票投资组合 效用最优原则 收益率 标准差 无差异曲线 |
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