| 不同分布对ARCH类模型结果的影响——基于上证指数收益率的对比分析 |
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| 引用本文： | 卢方元,李成钰. 不同分布对ARCH类模型结果的影响——基于上证指数收益率的对比分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2007, 24(8): 130-136 |
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| 作者姓名： | 卢方元 李成钰 |
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| 作者单位： | 郑州大学商学院;郑州大学商学院 |
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| 摘 要： | 本文应用ARCH类模型对1990～2006年的上证综指收益率序列进行分析,对t分布和正态分布下的ARCH类模型结果进行对比,发现不同的分布具有不同的结果,选择恰当的残差分布类型是正确使用ARCH类模型的前提。
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| 关 键 词： | t分布 正态分布 ARCH类模型 上证指数 ARCH效应 |
Impact to the Results of ARCH Type Models with Different Distribution of the Residual |
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| Lu Fangyuan. Impact to the Results of ARCH Type Models with Different Distribution of the Residual[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2007, 24(8): 130-136 |
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| Authors: | Lu Fangyuan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | T Distribution Normal Distribution ARCH Type Models Shanghai Stock Market Index Returns ARCH Effect |
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