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| 金融时间序列GARCH建模现状及发展分析 | |
| 引用本文： | 任成科,江孝感.金融时间序列GARCH建模现状及发展分析[J].云南金融,2012(3X):153-154. |
| 作者姓名： | 任成科 江孝感 |
| 作者单位： | 东南大学经济管理学院 |
| 摘 要： | ARCH类模型是当今金融时间序列波动性建模分析的最重要的工具。而随着金融时间序列研究不断深入,金融时间序列的波动性特征不断显现,最初的ARCH类模型以及无法满足金融时间序列波动性建模的需要。因此,ARCH类模型也经历了相应的发展。 |
| 关 键 词： | ARCH 波动持续性 金融时间序列 |
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