| 我国黄金交易价格的波动性与风险 |
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| 引用本文： | 邓涛,蓝慧.我国黄金交易价格的波动性与风险[J].山东工商学院学报,2011,25(1):76-80. |
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| 作者姓名： | 邓涛 蓝慧 |
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| 作者单位： | 广西师范大学,经济管理学院,广西,桂林,541006 |
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| 摘 要： | 基于GARCH模型分析了我国黄金交易价格序列肥尾和波动集群性等特征,结合VaR方法来分析黄金交易价格的风险与收益的关系。结果表明,置信水平的提高能提高VaR值,但是金融危机后经济运行的不确定性使得VaR模型低估了市场风险,投资者应结合国际国内宏观经济形势运用多种风险模型综合考虑黄金交易价格的波动特征来控制风险。
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| 关 键 词： | 黄金交易 GARCH VaR |
Volatility and Risk of Gold Trading Price |
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| DENG Tao,LAN Hui.Volatility and Risk of Gold Trading Price[J].Journal of Shandong Institute of Business and Technology,2011,25(1):76-80. |
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| Authors: | DENG Tao LAN Hui |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | GARCH VaR |
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