基于线性回归角度比较资产定价模型的价格预测功能——CAPM模型、Fama-French三因素模型及其扩展模型 |
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引用本文: | 管蕾.基于线性回归角度比较资产定价模型的价格预测功能——CAPM模型、Fama-French三因素模型及其扩展模型[J].湖北经济管理,2009(17):150-152. |
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作者姓名: | 管蕾 |
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作者单位: | 南开大学经济学院,天津300071 |
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摘 要: | 本文运用线性回归的方法,选取了适当的统计量对当下运用最广泛的三个资产定价模型进行比较,这三个模型分别为CAPM模型、Fama-French三因素模型及其扩展模型。文章运用美国的基金数据来研究上述三个模型的价格预测功能,以及在线性回归下的拟线性的优劣。
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关 键 词: | 线性回归 资产模型 回归统计量 |
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