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| 对于中国股市有效性分析的一个实例 | |
| 引用本文： | 杜宁,游承前.对于中国股市有效性分析的一个实例[J].大众商务,2009(8). |
| 作者姓名： | 杜宁 游承前 |
| 作者单位： | 西南财经大学金融学院,四川成都,611130 |
| 摘 要： | 本文通过选取上证180指数收益率作为市场收益率,选取大盘蓝筹股中国石化收益率作为个股收益率,运用计量经济学的方法来验证中国股市的有效性以及资本资产定价模型和套利定价模型在中国的有效性.通过分析,我们得出中国股市处于弱型有效市场,资本资产定价模型和套利定价模型不能很好的运用于中国股市. |
| 关 键 词： | 资本资产定价模型 套利定价模型 最小二乘法 有效市场假说 |
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