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| 久期及利率风险管理 | |
| 作者姓名： | 王宪锋 |
| 作者单位： | 审计署哈尔滨特派办 |
| 摘 要： | 久期概念及特性 久期这一概念最早由麦考莱为研究债券的期限结构于1938年提出,因而被称为麦考莱久期,也叫比例久期。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金流现值在债券价格中所占的比重。其来源如此: |
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