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| 资本市场利率期限对货币政策的反应效率研究 | |
| 作者姓名： | 庄晔 |
| 作者单位： | 复旦大学管理学院 |
| 摘 要： | 随着我国资本市场的不断发展,对货币政策的传导作用日益明显.资本市场作为传导货币政策信号的重要媒介,其存在价值和功效关键要取决于资本市场信息反映的效率.本文以我国货币供应量数据公告日为事件日,考察事件日前后短暂的时间窗口内,上交所国债市场利率期限结构的变化.旨在通过事件研究的方法,考察我国资本市场对货币政策的反应效率,为货币政策制定者和市场参与者提供借鉴和参考. |
| 关 键 词： | 货币政策公告 资本市场利率期限 反应效率 事件研究 |
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