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| 我国股市价格指数与外部股市价格指数的溢出效应——基于VAR-BEKK-GARCH模型的实证研究 | |
| 引用本文： | 高猛,郭沛.我国股市价格指数与外部股市价格指数的溢出效应——基于VAR-BEKK-GARCH模型的实证研究[J].价格理论与实践,2014(1):101-102. |
| 作者姓名： | 高猛 郭沛 |
| 作者单位： | 中国农业大学 |
| 摘 要： | 本文利用2002-2006年和2007-2012年两个样本区间的数据,运用VAR-BEKK-GARCH模型分析了中国、美国、英国、日本和香港之间的波动溢出效应,并以此分析了国内外股市联动关系。本文研究发现,次贷危机后,我国与国际股票市场的联动性得到了加强。本文研究结论既有助于我们了解外部市场的波动对我国股市的传递路径,又有助于我们根据国外冲击预测我国股市的走势。 |
| 关 键 词： | 股市价格指数 波动性溢出 VAR-BEKK-GARCH |
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