| 商业银行信贷风险计量模型应用研究 |
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| 引用本文： | 李树杰.商业银行信贷风险计量模型应用研究[J].金融教学与研究,2006,53(5):19-22. |
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| 作者姓名： | 李树杰 |
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| 作者单位： | 中华女子学院,北京,100000 |
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| 摘 要： | 在商业银行信贷风险计量模型中，均值一方差模型可用于对信贷资产价值的波动趋势和方向的计量，；Vail：CreditMetrics模型能够相对准确地计量出信贷资产价值的波动程度，它既可以计量一种信贷资产的风险度，亦可计量多种信贷资产的组合风险度，具有较强的可操作性；KMV模型只有在计量样本数足够多的信贷资产组合的价值波动程度的时候。才比较准确和可行。
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| 关 键 词： | 信贷风险 计量模型 均值 方差 在险价值 |
| 文章编号： | 1006-3544(2006)05-0019-04 |
| 收稿时间： | 2006-07-17 |
| 修稿时间： | 2006年7月17日 |
Applied Research about Commercial Bank Credit Risk Measurement Model |
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| Li Shujie.Applied Research about Commercial Bank Credit Risk Measurement Model[J].Finance Teaching and Research,2006,53(5):19-22. |
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| Authors: | Li Shujie |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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